PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCZ с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCZ с BITU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

BTCZ и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и BITU

2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-46.65%-37.07%104.54%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Сравнение комиссий BTCZ и BITU

И BTCZ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCZBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.59

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.67

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-1.29

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCZ vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCZBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.32

-0.27

Корреляция

Корреляция между BTCZ и BITU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BITU

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITU в 78.08%

TTM20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.08%50.23%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BITU

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITU.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCZBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-77.76%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-77.76%

+9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-76.14%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-31.36%

-41.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

40.50%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BITU

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 26.38% и 26.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCZBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

26.02%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

74.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

90.32%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

99.57%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

99.57%

0.00%