Сравнение BTCZ с BITO
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -48.16% for BITO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 55.68% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BITO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCZ and BITO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITO
Сравнение BTCZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.81 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.89 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.42 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITO
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -77.86% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -54.47% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -50.18% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -37.06% | -36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 33.91% | -11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITO
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 10.49% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 34.48% | +34.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 44.10% | +44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 54.80% | +41.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 54.80% | +41.59% |
Сравнение комиссий BTCZ и BITO
И BTCZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITO
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BITO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -48.16% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор