PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCZ с BITO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCZ и BITO


2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
28.74%-29.11%-76.58%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-22.79%-11.19%57.16%

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 28.74%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.


BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITO

1 день
0.60%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-22.79%
6 месяцев
-43.10%
1 год
-23.27%
3 года*
24.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Сравнение комиссий BTCZ и BITO

И BTCZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BTCZ vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCZBITODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.52

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

-0.50

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.42

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

-0.89

+0.53

BTCZ vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCZBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.52

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.08

-0.52

Корреляция

Корреляция между BTCZ и BITO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BITO

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITO в 80.47%


TTM202520242023
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
80.47%78.29%61.59%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BITO

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITO.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCZBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-77.86%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.27%

-50.05%

-18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.24%

-46.75%

-32.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.75%

-36.57%

-36.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.60%

23.73%

+24.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BITO

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCZBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.38%

12.84%

+13.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.37%

36.71%

+36.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.72%

45.32%

+45.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.57%

55.77%

+43.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.57%

55.77%

+43.80%