Сравнение BTCZ с BITO
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -41.01% for BITO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -26.37%
- 6 месяцев
- -30.81%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -26.37% | -11.19% | 57.16% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BITO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCZ and BITO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITO — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITO
Сравнение BTCZ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.85 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.82 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -1.41 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.95 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.09 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITO
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -77.86% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -50.05% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -49.22% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -36.73% | -36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 29.09% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITO
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 9.43% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 34.26% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 43.57% | +43.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 55.11% | +42.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 55.11% | +42.01% |
Сравнение комиссий BTCZ и BITO
И BTCZ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITO
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITO в 67.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 67.63% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BITO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to BITO (9.43%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -41.01% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор