Сравнение BTCZ с BITC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 99.85% vs -24.66% for BITC. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 0.52%.
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 55.77% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BITC is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between BTCZ and BITC shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITC
Сравнение BTCZ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCZ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.80 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | -0.89 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | -1.23 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -38.51% | -52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -27.89% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.07% | -30.91% | -48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.79% | -16.80% | -56.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | 20.05% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 7.99% | +13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.11% | 19.23% | +49.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.88% | 24.93% | +63.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.39% | 46.02% | +50.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.39% | 46.02% | +50.37% |
Сравнение комиссий BTCZ и BITC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BITC have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.88% for BITC.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор