Сравнение BTCZ с BITC
BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCZ returned 55.67% vs -15.09% for BITC. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. BTCZ charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BTCZ и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCZ показывает доходность 32.54%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 6.98%.
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCZ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -29.11% | -76.58% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -20.46% | 55.42% |
Correlation
The correlation between BTCZ and BITC is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between BTCZ and BITC shifts across timeframes, from -0.70 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCZ vs. BITC — Ранг доходности на риск
BTCZ
BITC
Сравнение BTCZ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCZ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.57 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.82 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.59 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.68 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок BTCZ и BITC
Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.06% | -38.51% | -52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.02% | -26.51% | -22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.63% | -26.48% | -52.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.72% | -16.37% | -57.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.74% | 18.37% | +7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCZ и BITC
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCZ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 6.39% | +11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.50% | 19.98% | +48.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.46% | 25.54% | +61.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.12% | 46.65% | +50.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 46.65% | +50.47% |
Сравнение комиссий BTCZ и BITC
BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCZ и BITC
Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCZ and BITC have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (17.94%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -15.09% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BITC has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: T-Rex and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.88% for BITC.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор