PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCZ с BITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCZ и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCZ показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 0.52%.


BTCZ

1 день
2.25%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
56.81%
С начала года
29.81%
1 год
99.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BITC

1 день
-1.09%
1 месяц
-6.07%
6 месяцев
-4.95%
С начала года
0.52%
1 год
-24.66%
3 года*
29.65%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCZ и BITC


2026 (YTD)20252024
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
29.81%-29.11%-76.45%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
0.52%-20.46%55.77%

Correlation

The correlation between BTCZ and BITC is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.68

The correlation between BTCZ and BITC shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Доходность на риск

BTCZ vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCZ c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCZBITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.80

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.89

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

-1.23

+5.79

BTCZ vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCZ на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCZ и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCZ и BITC

Максимальная просадка BTCZ за все время составила -91.06%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCZ и BITC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCZBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.06%

-38.51%

-52.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.02%

-27.89%

-21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.07%

-30.91%

-48.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.79%

-16.80%

-56.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.96%

20.05%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCZ и BITC

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеет более высокую волатильность в 21.55% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что BTCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCZBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.55%

7.99%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.11%

19.23%

+49.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.88%

24.93%

+63.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.39%

46.02%

+50.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.39%

46.02%

+50.37%

Сравнение комиссий BTCZ и BITC

BTCZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCZ и BITC

Дивидендная доходность BTCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности BITC в 3.34%


ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.34%3.36%42.68%5.82%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCZ and BITC have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BTCZ dropped -91.06% vs BITC's -38.51%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.01% for BTCZ.

They also come from different issuers: T-Rex and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BTCZ and 0.88% for BITC.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCZ и BITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор