Сравнение BTCX-B.TO с MSTR
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) is Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 16.44%/yr vs 15.09%/yr for MSTR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -25.47%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -36.10%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -25.47%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- 31.06%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- -44.89%
- С начала года
- -36.10%
- 1 год
- -78.48%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -25.47% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
MSTR Strategy Inc | -36.10% | -49.93% | 397.36% | 335.54% | -72.35% | -11.99% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and MSTR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between BTCX-B.TO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
MSTR
Сравнение BTCX-B.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCX-B.TO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.76 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.42 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и MSTR
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -88.54% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -80.02% | +27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.71% | -82.32% | +29.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -82.65% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.97% | -79.89% | +30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.32% | -34.45% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.90% | 57.30% | -23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и MSTR
Текущая волатильность для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) составляет 10.25%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 25.17% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 60.34% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.63% | 74.23% | -30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.33% | 90.81% | -37.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 74.42% | -19.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и MSTR
Ни BTCX-B.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCX-B.TO and MSTR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор