Сравнение BTCX-B.TO с MSTR
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) is Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 24.62%/yr for MSTR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -15.66%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -20.65%
- С начала года
- -26.67%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -38.95%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -30.91%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -66.00%
- 3 года*
- 67.89%
- 5 лет*
- 24.62%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -26.67% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -16.98% |
MSTR Strategy Inc | -13.69% | -49.94% | 397.93% | 336.33% | -72.15% | -23.90% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and MSTR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between BTCX-B.TO and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
MSTR
Сравнение BTCX-B.TO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCX-B.TO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.28 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCX-B.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.37 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и MSTR
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки MSTR в -88.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -88.54% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.41% | -76.48% | +26.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.41% | -77.85% | +27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -82.70% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -73.44% | +23.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.96% | -32.31% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 51.46% | -22.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и MSTR
Текущая волатильность для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) составляет 9.43%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 18.76% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.43% | 55.72% | -22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 69.35% | -26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 89.17% | -35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 72.46% | -17.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и MSTR
Ни BTCX-B.TO, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCX-B.TO and MSTR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор