Сравнение BTCX-B.TO с BTC-USD
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) is Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 15.25%/yr vs 16.85%/yr for BTC-USD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCX-B.TO показывает доходность -30.26%, а BTC-USD немного выше – -29.23%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -19.90%
- С начала года
- -30.26%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.27%
- 1 год
- -42.48%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 58.33%
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -30.26% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
BTC-USD Bitcoin | -29.23% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | -11.05% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and BTC-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between BTCX-B.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
BTC-USD
Сравнение BTCX-B.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCX-B.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.83 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.36 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и BTC-USD
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -83.48% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.24% | -51.31% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.24% | -51.31% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -74.94% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -51.31% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.13% | -40.06% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.66% | 32.17% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и BTC-USD
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 12.19% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.91% | 33.43% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 35.14% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.56% | 45.23% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.87% | 56.18% | -1.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCX-B.TO and BTC-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор