PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с STRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с STRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) is Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management, while STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock. Over the past year, BTCX-B.TO returned -38.95% vs -29.44% for STRK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и STRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как STRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, что значительно ниже, чем у STRK с доходностью -9.88%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

STRK

1 день
0.26%
1 месяц
-10.63%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-17.91%
1 год
-29.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и STRK

2026 (YTD)2025
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-13.99%
STRK
MicroStrategy Incorporated		-9.88%-3.48%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and STRK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.53

The correlation between BTCX-B.TO and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с HXQ.TOBTCX-B.TO с BITC
Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BITO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. STRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c STRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOSTRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.84

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-1.21

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.72

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.05

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. STRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRK равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и STRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOSTRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.29

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и STRK

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки STRK в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и STRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOSTRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-40.87%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-40.87%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-40.72%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-21.35%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

28.02%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и STRK

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (STRK) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOSTRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.90%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

22.13%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

35.02%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

34.27%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

34.27%

+20.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и STRK

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%.

ПозицияTTM2025
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.72%9.19%

Часто задаваемые вопросы

BTCX-B.TO and STRK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и STRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор