PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с STRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCX-B.TO с STRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и MicroStrategy Incorporated (STRK).

BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и STRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и STRK

2026 (YTD)2025
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.37%-13.99%
STRK
MicroStrategy Incorporated		-5.46%-3.48%
Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как STRK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STRK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у STRK с доходностью -5.46%.

BTCX-B.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-21.37%
6 месяцев
-42.48%
1 год
-22.73%
3 года*
33.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

STRK

1 день
1.25%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-20.35%
1 год
-11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с HXQ.TOBTCX-B.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRDSTRK с STRCSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BITO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. STRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c STRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOSTRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.34

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.28

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.97

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.25

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

-0.42

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. STRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа STRK равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и STRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOSTRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.21

+0.31

Корреляция

Корреляция между BTCX-B.TO и STRK составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и STRK

BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%.

TTM2025
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.16%9.19%

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и STRK

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки STRK в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и STRK.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCX-B.TOSTRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-40.99%

-34.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-40.99%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-38.89%

-7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.69%

-19.58%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

24.40%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и STRK

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (STRK) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOSTRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

8.55%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

25.46%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.76%

35.34%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

35.91%

+19.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

35.91%

+19.65%