PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с FBTC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCX-B.TO returned -43.57% vs -43.29% for FBTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как FBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCX-B.TO показывает доходность -30.26%, а FBTC немного выше – -29.82%.

BTCX-B.TO

1 день
-1.21%
1 месяц
-19.90%
С начала года
-30.26%
6 месяцев
-29.74%
1 год
-43.57%
3 года*
27.40%
5 лет*
15.25%
10 лет*
—

FBTC

1 день
-0.94%
1 месяц
-19.65%
С начала года
-29.82%
6 месяцев
-29.57%
1 год
-43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и FBTC

2026 (YTD)20252024
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-30.26%-11.32%115.81%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-29.82%-10.82%108.39%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and FBTC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.94

The correlation between BTCX-B.TO and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TOBTCX-B.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCX-B.TOFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.98

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.44

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.83

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.38

0.00

BTCX-B.TO vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и FBTC

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-52.27%

-22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.24%

-52.27%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.24%

-52.06%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.13%

-16.80%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.66%

31.45%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и FBTC

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 13.04% и 13.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

13.17%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.91%

34.51%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

44.51%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.56%

50.48%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.87%

50.48%

+4.39%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и FBTC

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и FBTC

Ни BTCX-B.TO, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BTCX-B.TO and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.25% for FBTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор