PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с GLXY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCX-B.TO с GLXY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO).

BTCX-B.TO управляется CI Global Asset Management. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и GLXY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и GLXY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-21.37%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
GLXY.TO
Galaxy Digital Holdings Ltd.		-8.04%22.97%141.92%166.93%-82.91%32.69%

Доходность по периодам

С начала года, BTCX-B.TO показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у GLXY.TO с доходностью -8.04%.

BTCX-B.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-21.37%
6 месяцев
-42.48%
1 год
-22.73%
3 года*
33.89%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

GLXY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-43.40%
1 год
73.06%
3 года*
80.44%
5 лет*
0.12%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Galaxy Digital Holdings Ltd.

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TOBTCX-B.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с GLXY.TO:
GLXY.TO с BTC-USDGLXY.TO с COINGLXY.TO с HUT.TOGLXY.TO с MSTRGLXY.TO с MARAGLXY.TO с ETH-USDGLXY.TO с CXI.TO

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. GLXY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GLXY.TO
Ранг доходности на риск GLXY.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLXY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLXY.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLXY.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLXY.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLXY.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c GLXY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOGLXY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.61

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.42

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.97

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

2.07

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. GLXY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GLXY.TO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и GLXY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOGLXY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.11

+0.20

Корреляция

Корреляция между BTCX-B.TO и GLXY.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и GLXY.TO

Ни BTCX-B.TO, ни GLXY.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и GLXY.TO

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки GLXY.TO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и GLXY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCX-B.TOGLXY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-99.93%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-61.64%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-91.88%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-96.81%

+50.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.69%

-93.29%

+60.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

28.86%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и GLXY.TO

Текущая волатильность для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) составляет 12.91%, в то время как у Galaxy Digital Holdings Ltd. (GLXY.TO) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что BTCX-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLXY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOGLXY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.91%

29.63%

-16.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.44%

68.05%

-31.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.76%

91.72%

-46.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.65%

96.42%

-40.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.56%

116.84%

-61.28%