Сравнение BTCX-B.TO с IBIT
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BTCX-B.TO returned -45.15% vs -45.10% for IBIT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCX-B.TO показывает доходность -25.19%, а IBIT немного выше – -24.87%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -32.07%
- С начала года
- -25.19%
- 1 год
- -45.15%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- -31.87%
- С начала года
- -24.87%
- 1 год
- -45.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -25.19% | -11.32% | 115.81% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -24.87% | -10.68% | 103.66% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and IBIT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between BTCX-B.TO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
IBIT
Сравнение BTCX-B.TO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCX-B.TO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.34 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и IBIT
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -52.49% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -52.49% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.77% | -48.69% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.30% | -17.60% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 33.60% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и IBIT
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 10.32% и 10.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 10.61% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.88% | 34.73% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 44.49% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.35% | 50.31% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 50.31% | +4.38% |
Сравнение комиссий BTCX-B.TO и IBIT
BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и IBIT
Ни BTCX-B.TO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTCX-B.TO and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор