PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCX-B.TO с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCX-B.TO с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 13.71%/yr vs 12.97%/yr for GBTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BTCX-B.TO и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCX-B.TO показывает доходность -26.67%, а GBTC немного ниже – -26.83%.

BTCX-B.TO

1 день
-2.50%
1 месяц
-20.65%
С начала года
-26.67%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-38.95%
3 года*
35.97%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.59%
С начала года
-26.83%
6 месяцев
-32.06%
1 год
-39.34%
3 года*
55.10%
5 лет*
12.97%
10 лет*
50.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и GBTC

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-26.67%-11.32%139.01%149.40%-62.06%-16.98%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-26.83%-11.88%132.17%308.41%-74.07%-30.22%

Correlation

The correlation between BTCX-B.TO and GBTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between BTCX-B.TO and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BTCX-B.TO vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCX-B.TO c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCX-B.TOGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
-0.92

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
-1.28

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.78

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.34

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCX-B.TO vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCX-B.TO на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCX-B.TO и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCX-B.TOGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.68

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BTCX-B.TO и GBTC

Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCX-B.TOGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.26%

-89.63%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-50.39%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-50.39%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.26%

-84.10%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.79%

-49.99%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.96%

-42.85%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

29.34%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCX-B.TO и GBTC

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 9.43% и 9.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCX-B.TOGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

9.01%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

33.62%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.91%

43.03%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.09%

60.78%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.98%

81.36%

-26.38%

Сравнение комиссий BTCX-B.TO и GBTC

BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и GBTC

Ни BTCX-B.TO, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BTCX-B.TO and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Grayscale. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 1.50% for GBTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор