Сравнение BTCX-B.TO с GBTC
BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past 5 years, BTCX-B.TO returned 16.44%/yr vs 16.14%/yr for GBTC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BTCX-B.TO charges 0.80%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BTCX-B.TO и GBTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTCX-B.TO торгуется в CAD, в то время как GBTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCX-B.TO показывает доходность -25.47%, а GBTC немного ниже – -25.57%.
BTCX-B.TO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -25.47%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- 31.06%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -32.72%
- С начала года
- -25.57%
- 1 год
- -45.65%
- 3 года*
- 38.87%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 48.98%
Сравнение доходности по годам BTCX-B.TO и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | -25.47% | -11.32% | 139.01% | 149.40% | -62.06% | -18.60% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -25.57% | -11.86% | 131.91% | 307.68% | -74.26% | -23.89% |
Correlation
The correlation between BTCX-B.TO and GBTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.89 |
The correlation between BTCX-B.TO and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCX-B.TO vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTCX-B.TO
GBTC
Сравнение BTCX-B.TO c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCX-B.TO | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.86 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.34 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCX-B.TO и GBTC
Максимальная просадка BTCX-B.TO за все время составила -75.26%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCX-B.TO и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCX-B.TO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.26% | -89.71% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -52.95% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.71% | -52.95% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.26% | -84.15% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.97% | -49.31% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.32% | -43.01% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.90% | 33.98% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCX-B.TO и GBTC
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 10.25% и 10.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCX-B.TO | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.39% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 34.43% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.63% | 44.32% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.33% | 62.16% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 81.84% | -27.17% |
Сравнение комиссий BTCX-B.TO и GBTC
BTCX-B.TO берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCX-B.TO и GBTC
Ни BTCX-B.TO, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCX-B.TO CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BTCX-B.TO and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BTCX-B.TO is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCX-B.TO is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
They also come from different issuers: CI Global Asset Management and Grayscale. Their fees differ too: 0.80% for BTCX-B.TO and 1.50% for GBTC.
Подберите оптимальное распределение для BTCX-B.TO и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор