Сравнение BTCO с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BTCO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -23.47% | -6.58% | 100.54% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 37.84% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%.
BTCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -44.74%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и XMMO
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BTCO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BTCO
XMMO
Сравнение BTCO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 1.25 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 1.80 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.29 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.83 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.25 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и XMMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и XMMO
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и XMMO
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -55.37% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -8.34% | -40.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.69% | -2.68% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -9.52% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.42% | 2.70% | +20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и XMMO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 9.04% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.61% | 14.39% | +22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 22.01% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 21.26% | +29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 22.11% | +28.64% |