Сравнение BTCO с XMMO
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs 22.81% for XMMO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 14.42%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 9.92%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам BTCO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 14.42% | 13.04% | 38.68% |
Correlation
The correlation between BTCO and XMMO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BTCO
XMMO
Сравнение BTCO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.50 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.75 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и XMMO
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -55.37% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -9.15% | -44.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -9.15% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -9.42% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 2.61% | +30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и XMMO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 6.86% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 17.59% | +17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 20.67% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 21.76% | +27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 22.35% | +27.10% |
Сравнение комиссий BTCO и XMMO
BTCO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и XMMO
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and XMMO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (10.76%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs XMMO's -55.37%.
On 1-year performance, XMMO leads with 22.81% vs -46.34% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMMO has performed better with a 22.81% return vs -46.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while XMMO is Momentum. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор