Сравнение BTCO с XLG
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 17.12% for XLG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XLG.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и XLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 0.84%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.01%
Сравнение доходности по годам BTCO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.84% | 19.51% | 32.13% |
Correlation
The correlation between BTCO and XLG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. XLG — Ранг доходности на риск
BTCO
XLG
Сравнение BTCO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.39 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 4.86 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и XLG
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и XLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -52.39% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -12.41% | -40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -7.61% | -45.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -7.63% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 3.53% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и XLG
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 5.02% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 10.68% | +23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 13.91% | +30.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 18.79% | +30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 18.87% | +30.87% |
Сравнение комиссий BTCO и XLG
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и XLG
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.67% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and XLG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (13.25%) compared to XLG (5.02%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs XLG's -52.39%.
On 1-year performance, XLG leads with 17.12% vs -45.25% for BTCO. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLG has performed better with a 17.12% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
XLG has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while XLG is S&P 500. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.20% for XLG.
XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и XLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор