Сравнение BTCO с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
BTCO и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 32.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -7.18%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и XLG
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
BTCO vs. XLG — Ранг доходности на риск
BTCO
XLG
Сравнение BTCO c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.99 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.54 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.63 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.71 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.99 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и XLG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и XLG
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и XLG
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -52.39% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -12.41% | -36.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -8.93% | -36.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -7.69% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 3.54% | +19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и XLG
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 5.82% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 10.65% | +26.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 19.97% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 18.68% | +32.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 18.81% | +31.97% |