Сравнение BTCO с WNTR
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BTCO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BTCO charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | 0.89% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BTCO and WNTR is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BTCO and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BTCO
WNTR
Сравнение BTCO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.02 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.72 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и WNTR
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -42.65% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -42.65% | -10.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -10.67% | -38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -20.46% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 16.63% | +16.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и WNTR
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 10.76%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 17.89% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 47.05% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 53.81% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 53.49% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 53.49% | -4.04% |
Сравнение комиссий BTCO и WNTR
BTCO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и WNTR
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and WNTR have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BTCO (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -46.34% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -46.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор