PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCO с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCO с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs 23.69% for SPHQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности BTCO и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCO показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

BTCO

1 день
-2.80%
1 месяц
-22.21%
С начала года
-27.49%
6 месяцев
-31.46%
1 год
-39.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCO и SPHQ

2026 (YTD)20252024
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		-27.49%-6.58%100.54%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%24.79%

Correlation

The correlation between BTCO and SPHQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с BTCO:
BTCO с IBITBTCO с FBTCBTCO с SPYBTCO с BTC-USDBTCO с VOOBTCO с BTCWBTCO с ARKB
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

BTCO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCO
Ранг доходности на риск BTCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCOSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
1.89

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.73

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.67

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.39

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCO vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCO и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCOSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

1.89

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BTCO и SPHQ

Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCOSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-57.83%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.49%

-8.90%

-40.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.49%

0.00%

-49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.01%

-10.70%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.58%

2.08%

+26.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCO и SPHQ

Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCOSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

3.33%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.84%

10.18%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.60%

12.62%

+30.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.76%

16.45%

+33.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.76%

17.86%

+31.90%

Сравнение комиссий BTCO и SPHQ

BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCO и SPHQ

BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCO
Invesco Galaxy Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

BTCO and SPHQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCO has higher volatility (9.13%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, SPHQ leads with 23.69% vs -39.77% for BTCO. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 23.69% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BTCO.

BTCO is categorized as Cryptocurrency, while SPHQ is S&P 500. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCO и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор