Сравнение BTCO с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
BTCO и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 24.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и SPHQ
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
BTCO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BTCO
SPHQ
Сравнение BTCO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.94 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.44 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.45 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 6.35 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.94 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и SPHQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SPHQ
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SPHQ
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -57.83% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -10.84% | -38.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -5.92% | -39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -10.78% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 2.48% | +20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SPHQ
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 5.32% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 9.67% | +27.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 17.13% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 16.40% | +34.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 17.81% | +32.97% |