Сравнение BTCO с SPHQ
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 28.06% for SPHQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SPHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 18.67%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам BTCO и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 18.67% | 13.25% | 25.09% |
Correlation
The correlation between BTCO and SPHQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
BTCO
SPHQ
Сравнение BTCO c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.17 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.51 | -14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SPHQ
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SPHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -57.83% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -8.90% | -44.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -1.15% | -51.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -10.67% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 2.08% | +28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SPHQ
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 5.93% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 11.40% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 13.48% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 16.60% | +33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 17.91% | +31.83% |
Сравнение комиссий BTCO и SPHQ
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SPHQ
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.05% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and SPHQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (13.25%) compared to SPHQ (5.93%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs SPHQ's -57.83%.
On 1-year performance, SPHQ leads with 28.06% vs -45.25% for BTCO. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHQ has performed better with a 28.06% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
SPHQ has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while SPHQ is S&P 500. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.15% for SPHQ.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и SPHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор