Сравнение BTCO с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
BTCO и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 17.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и SPHD
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
BTCO vs. SPHD — Ранг доходности на риск
BTCO
SPHD
Сравнение BTCO c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.23 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.42 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.25 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.80 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.23 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и SPHD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SPHD
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SPHD
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -41.39% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -11.33% | -38.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -5.48% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -4.70% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 3.53% | +19.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SPHD
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 3.15% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 7.86% | +28.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 14.46% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 14.20% | +36.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 17.65% | +33.13% |