Сравнение BTCO с SOXQ
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 155.07% for SOXQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 97.25%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 97.25%
- 6 месяцев
- 94.11%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 97.25% | 43.11% | 23.70% |
Correlation
The correlation between BTCO and SOXQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BTCO
SOXQ
Сравнение BTCO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 10.01 | -10.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 35.61 | -37.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SOXQ
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -46.01% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -15.59% | -37.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -4.61% | -48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -12.86% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 4.37% | +26.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 13.25%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 21.67% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 32.56% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 38.78% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 37.37% | +12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 37.24% | +12.50% |
Сравнение комиссий BTCO и SOXQ
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SOXQ
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and SOXQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (21.67%) compared to BTCO (13.25%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 155.07% vs -45.25% for BTCO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 13.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 155.07% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while SOXQ is Semiconductors. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор