Сравнение BTCO с SOXQ
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs 171.59% for SOXQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 100.54% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 23.12% |
Correlation
The correlation between BTCO and SOXQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BTCO
SOXQ
Сравнение BTCO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.69 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 11.08 | -11.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 42.47 | -43.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 5.11 | -6.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.96 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SOXQ
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -46.01% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -15.59% | -33.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -2.15% | -47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -12.95% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 4.06% | +24.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 9.13%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 13.55% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 26.81% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 33.80% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 36.38% | +13.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 36.38% | +13.38% |
Сравнение комиссий BTCO и SOXQ
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SOXQ
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and SOXQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to BTCO (9.13%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs -39.77% for BTCO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while SOXQ is Semiconductors. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор