Сравнение BTCO с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BTCO и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 23.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и SOXQ
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
BTCO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BTCO
SOXQ
Сравнение BTCO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 2.08 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 2.68 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 4.79 | -5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 17.49 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.08 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и SOXQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SOXQ
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SOXQ
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -46.01% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -17.44% | -31.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -7.78% | -38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -13.37% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 4.78% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SOXQ
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 13.03% и 12.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 12.69% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 26.33% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 40.14% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 36.10% | +14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 36.10% | +14.68% |