Сравнение BTCO с SOXQ
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -46.34% vs 109.28% for SOXQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -26.71%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
BTCO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.19%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -26.71% | -6.58% | 93.87% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 23.70% |
Correlation
The correlation between BTCO and SOXQ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BTCO
SOXQ
Сравнение BTCO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 5.83 | -6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 20.69 | -22.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и SOXQ
Максимальная просадка BTCO за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -46.01% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -18.86% | -34.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.95% | -18.86% | -30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -12.85% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | 5.30% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) составляет 10.76%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что BTCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 19.92% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 35.76% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 41.59% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.45% | 37.91% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 37.65% | +11.80% |
Сравнение комиссий BTCO и SOXQ
BTCO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и SOXQ
BTCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BTCO and SOXQ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to BTCO (10.76%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -53.33% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, SOXQ leads with 109.28% vs -46.34% for BTCO. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BTCO has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 109.28% return vs -46.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BTCO.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for BTCO.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while SOXQ is Semiconductors. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.25% for BTCO and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор