Сравнение BTCO с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
BTCO и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Lukka Prime Reference Bitcoin Rate. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -22.16% | -6.58% | 100.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 29.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -22.16%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
BTCO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -22.16%
- 6 месяцев
- -42.11%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCO и GLDM
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
BTCO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BTCO
GLDM
Сравнение BTCO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.92 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 2.35 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.74 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 10.04 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.92 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.11 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BTCO и GLDM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и GLDM
Ни BTCO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BTCO и GLDM
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -21.63% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -19.14% | -30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -11.68% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -6.05% | -8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 5.22% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и GLDM
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 10.44% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 24.12% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 27.58% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 17.65% | +33.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 16.78% | +34.00% |