Сравнение BTCO с GLDM
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -39.77% vs 32.70% for GLDM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.87%.
BTCO
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -31.46%
- 1 год
- -39.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -27.49% | -6.58% | 100.54% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.87% | 64.20% | 29.30% |
Correlation
The correlation between BTCO and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BTCO
GLDM
Сравнение BTCO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.72 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.23 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 1.25 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.02 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и GLDM
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.49% | -21.63% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.49% | -19.14% | -30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.49% | -16.95% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -6.22% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.58% | 7.76% | +20.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и GLDM
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 5.47% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.84% | 23.00% | +10.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 26.38% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 17.90% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.76% | 16.85% | +32.91% |
Сравнение комиссий BTCO и GLDM
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и GLDM
Ни BTCO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (9.13%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.49% vs GLDM's -21.63%.
On 1-year performance, GLDM leads with 32.70% vs -39.77% for BTCO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.70% return vs -39.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
BTCO and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while GLDM is Gold. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор