Сравнение BTCO с GLDM
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 20.64% for GLDM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -6.69%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCO и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -6.69% | 64.20% | 29.59% |
Correlation
The correlation between BTCO and GLDM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. GLDM — Ранг доходности на риск
BTCO
GLDM
Сравнение BTCO c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.79 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.22 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и GLDM
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -26.11% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -26.11% | -26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -25.39% | -27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -6.34% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 9.33% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и GLDM
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 8.68% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 24.32% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 27.50% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 18.21% | +31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 17.05% | +32.69% |
Сравнение комиссий BTCO и GLDM
BTCO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и GLDM
Ни BTCO, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and GLDM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (13.25%) compared to GLDM (8.68%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs GLDM's -26.11%.
On 1-year performance, GLDM leads with 20.64% vs -45.25% for BTCO. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 8.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 20.64% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for BTCO.
BTCO and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while GLDM is Gold. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор