Сравнение BTCO с GLD
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -45.25% vs 20.30% for GLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -32.42%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -6.77%.
BTCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.42%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам BTCO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -32.42% | -6.58% | 93.87% |
GLD SPDR Gold Shares | -6.77% | 63.68% | 29.14% |
Correlation
The correlation between BTCO and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. GLD — Ранг доходности на риск
BTCO
GLD
Сравнение BTCO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.78 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.17 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCO и GLD
Максимальная просадка BTCO за все время составила -52.92%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.92% | -45.56% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.92% | -26.21% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.92% | -25.50% | -27.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.85% | -16.17% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.91% | 9.38% | +21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и GLD
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 8.70% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 24.48% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 27.71% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 18.30% | +31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 16.07% | +33.67% |
Сравнение комиссий BTCO и GLD
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и GLD
Ни BTCO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (13.25%) compared to GLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -52.92% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 20.30% vs -45.25% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 20.30% return vs -45.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
BTCO and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор