Сравнение BTCO с GLD
BTCO (Invesco Galaxy Bitcoin ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BTCO is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, BTCO returned -38.71% vs 32.04% for GLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BTCO charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности BTCO и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCO показывает доходность -25.40%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
BTCO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.43%
- С начала года
- -25.40%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам BTCO и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | -25.40% | -6.58% | 100.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 28.88% |
Correlation
The correlation between BTCO and GLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCO vs. GLD — Ранг доходности на риск
BTCO
GLD
Сравнение BTCO c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCO | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.68 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.15 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.21 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BTCO и GLD
Максимальная просадка BTCO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCO и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -45.56% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.33% | -19.21% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.03% | -17.75% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -16.16% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.41% | 7.73% | +20.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCO и GLD
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BTCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCO | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.51% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.37% | 23.16% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.56% | 26.61% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 18.00% | +31.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.77% | 15.95% | +33.82% |
Сравнение комиссий BTCO и GLD
BTCO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCO и GLD
Ни BTCO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTCO and GLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCO has higher volatility (9.46%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, BTCO dropped -49.33% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 32.04% vs -38.71% for BTCO. On fees, BTCO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.04% return vs -38.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
BTCO and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BTCO is categorized as Cryptocurrency, while GLD is Gold. BTCO tracks Lukka Prime Reference Bitcoin Rate, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for BTCO and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCO и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор