Сравнение BTCL с WTIU
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). BTCL is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, BTCL returned -77.85% vs 80.59% for WTIU. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.27%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 74.03%.
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
WTIU
- 1 день
- -8.30%
- 1 месяц
- 25.25%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 74.03%
- 1 год
- 80.59%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $862.20K | $823.52K | $1.23M | |
| $1.51M | $997.88K | $844.71K |
Сравнение доходности по годам BTCL и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 74.03% | -17.13% | -34.01% |
Correlation
The correlation between BTCL and WTIU is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. WTIU — Ранг доходности на риск
BTCL
WTIU
Сравнение BTCL c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.68 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 3.80 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и WTIU
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -75.73% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -48.11% | -35.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.99% | -38.31% | -42.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.01% | -39.19% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.63% | 21.25% | +39.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и WTIU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) составляет 16.14%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что BTCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 23.53% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.59% | 57.57% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 70.27% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.01% | 70.94% | +25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.01% | 70.94% | +25.07% |
Сравнение комиссий BTCL и WTIU
И BTCL, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и WTIU
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and WTIU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (23.53%) compared to BTCL (16.14%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 80.59% vs -77.85% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 16.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 80.59% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for WTIU.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WTIU is Leveraged Equities.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор