Сравнение BTCL с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
BTCL и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | -18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и UCO
И BTCL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCL vs. UCO — Ранг доходности на риск
BTCL
UCO
Сравнение BTCL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.66 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 1.20 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.08 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 1.80 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.66 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и UCO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и UCO
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и UCO
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -99.95% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -34.77% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -99.40% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -85.35% | +54.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 20.76% | +20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и UCO
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 25.68% и 25.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 25.64% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 40.74% | +33.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 57.38% | +33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 59.11% | +41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 71.31% | +29.00% |