Сравнение BTCL с TSII
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs 20.55% for TSII. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -15.72%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -44.88% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
Correlation
The correlation between BTCL and TSII is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. TSII — Ранг доходности на риск
BTCL
TSII
Сравнение BTCL c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.71 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 1.49 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и TSII
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -29.03% | -54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -29.03% | -54.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -22.98% | -58.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -10.56% | -26.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 13.80% | +43.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и TSII
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 17.10% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 32.39% | +38.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 44.36% | +44.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 47.83% | +49.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 47.83% | +49.19% |
Сравнение комиссий BTCL и TSII
BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и TSII
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности TSII в 82.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and TSII have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -80.36% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 3.91% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор