PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCL с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCL с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

BTCL и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCL и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и SHRT

2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-46.59%-39.52%105.78%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.

BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SCHGSHRT с SOXLSHRT с QLD

Сравнение комиссий BTCL и SHRT

BTCL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BTCL vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCLSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.57

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

-0.77

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

-0.91

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCL vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHRT равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCLSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между BTCL и SHRT составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и SHRT

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SHRT в 0.07%

TTM202520242023
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.17%1.70%4.35%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и SHRT

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCLSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-18.97%

-59.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-17.65%

-60.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-12.67%

-64.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-7.22%

-23.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

9.64%

+31.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и SHRT

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCLSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

5.62%

+20.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

10.51%

+63.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

14.59%

+75.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

12.65%

+87.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

12.65%

+87.66%