Сравнение BTCL с SBIT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). BTCL is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BTCL returned -74.96% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -55.71%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -75.98% |
Correlation
The correlation between BTCL and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCL and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTCL
SBIT
Сравнение BTCL c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.52 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.94 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.83 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.45 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и SBIT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -91.35% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.75% | -47.94% | -32.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.75% | -77.07% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -68.56% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.74% | 24.71% | +26.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и SBIT
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 17.43% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.72% | 67.15% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 87.25% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.85% | 97.45% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.85% | 97.45% | +0.40% |
Сравнение комиссий BTCL и SBIT
И BTCL, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и SBIT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (18.49%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -80.75% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -74.96% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.25% for SBIT.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор