Сравнение BTCL с SBIT
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). BTCL is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -25.11% | -75.54% |
Correlation
The correlation between BTCL and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BTCL and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BTCL
SBIT
Сравнение BTCL c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.40 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 5.42 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и SBIT
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -91.35% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -47.94% | -36.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -78.65% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -68.88% | +32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 21.17% | +36.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и SBIT
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеют волатильность 21.40% и 21.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 21.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 68.96% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 88.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 96.78% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 96.78% | +0.24% |
Сравнение комиссий BTCL и SBIT
И BTCL, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и SBIT
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.91% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор