PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с SBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCL и SBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.


BTCL

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
-63.03%
С начала года
-56.59%
1 год
-80.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SBIT

1 день
2.17%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
61.94%
С начала года
34.55%
1 год
114.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCL и SBIT


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-56.59%-39.52%101.29%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
34.55%-25.11%-75.54%

Correlation

The correlation between BTCL and SBIT is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-1.00

The correlation between BTCL and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Proshares Ultrashort Bitcoin ETF

Доходность на риск

BTCL vs. SBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

SBIT
Ранг доходности на риск SBIT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c SBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCLSBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.40

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

5.42

-6.82

BTCL vs. SBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SBIT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и SBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCL и SBIT

Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и SBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCLSBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.01%

-91.35%

+7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.01%

-47.94%

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.13%

-78.65%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.82%

-68.88%

+32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.56%

21.17%

+36.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и SBIT

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) имеют волатильность 21.40% и 21.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCLSBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.40%

21.57%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.39%

68.96%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.52%

88.50%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

97.02%

96.78%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.02%

96.78%

+0.24%

Сравнение комиссий BTCL и SBIT

И BTCL, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и SBIT

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SBIT в 4.25%


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.91%1.70%4.35%
SBIT
Proshares Ultrashort Bitcoin ETF
4.25%0.52%1.00%

Часто задаваемые вопросы


BTCL and SBIT have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIT has higher volatility (21.57%) compared to BTCL (21.40%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs SBIT's -91.35%.

On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -80.36% for BTCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 21.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.

SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.91% for BTCL.

BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: REX and ProShares.

SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCL и SBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор