Сравнение BTCL с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
BTCL и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и PST
И BTCL, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BTCL vs. PST — Ранг доходности на риск
BTCL
PST
Сравнение BTCL c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.19 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 0.36 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.17 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 0.28 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и PST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и PST
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и PST
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, примерно равная максимальной просадке PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -79.25% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -8.22% | -70.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -64.94% | -11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -61.45% | +31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 5.00% | +36.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и PST
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 3.88% | +21.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 6.53% | +67.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 11.89% | +78.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 15.57% | +84.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 13.33% | +86.98% |