PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCL с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCL и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCL и PST


2026 (YTD)20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-46.59%-39.52%105.78%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%.


BTCL

1 день
1.25%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-46.59%
6 месяцев
-73.47%
1 год
-56.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий BTCL и PST

И BTCL, и PST имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BTCL vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCL c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCLPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

0.19

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

0.36

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.04

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.17

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.31

0.28

-1.60

BTCL vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCL и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCLPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.19

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.39

+0.17

Корреляция

Корреляция между BTCL и PST составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCL и PST

Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что сопоставимо с доходностью PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.17%1.70%4.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок BTCL и PST

Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, примерно равная максимальной просадке PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCLPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.41%

-79.25%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.41%

-8.22%

-70.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.78%

-64.94%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.40%

-61.45%

+31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.03%

5.00%

+36.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCL и PST

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCLPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.68%

3.88%

+21.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.39%

6.53%

+67.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.56%

11.89%

+78.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.31%

15.57%

+84.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.31%

13.33%

+86.98%