Сравнение BTCL с GBTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).
BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и GBTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | -22.40% | -7.65% | 45.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -22.40%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -22.40%
- 6 месяцев
- -42.46%
- 1 год
- -21.01%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 58.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BTCL
GBTC
Сравнение BTCL c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.47 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.38 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.80 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.67 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и GBTC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и GBTC
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и GBTC
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и GBTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -89.91% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -49.55% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -46.10% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -43.48% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 23.39% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и GBTC
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 12.99% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 36.80% | +37.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 45.30% | +45.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 64.19% | +36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 82.56% | +17.75% |