Сравнение BTCL с FEPI
BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCL returned -80.36% vs 14.82% for FEPI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTCL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности BTCL и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -56.59%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.
BTCL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -6.38%
- 6 месяцев
- -63.03%
- С начала года
- -56.59%
- 1 год
- -80.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -3.44%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCL и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.59% | -39.52% | 101.29% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 2.79% | 18.33% | 0.44% |
Correlation
The correlation between BTCL and FEPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between BTCL and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCL vs. FEPI — Ранг доходности на риск
BTCL
FEPI
Сравнение BTCL c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCL | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.15 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.15 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.35 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCL и FEPI
Максимальная просадка BTCL за все время составила -84.01%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCL | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.01% | -23.56% | -60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.01% | -12.91% | -71.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.13% | -8.27% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.82% | -3.62% | -33.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.56% | 4.43% | +53.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и FEPI
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCL | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.40% | 7.04% | +14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.39% | 14.71% | +55.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.52% | 18.41% | +70.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.02% | 19.36% | +77.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.02% | 19.36% | +77.66% |
Сравнение комиссий BTCL и FEPI
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и FEPI
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FEPI в 27.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.91% | 1.70% | 4.35% | 0.00% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 27.15% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
BTCL and FEPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (21.40%) compared to FEPI (7.04%). In terms of maximum drawdown, BTCL dropped -84.01% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -80.36% for BTCL. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -80.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for BTCL.
FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 3.91% for BTCL.
BTCL is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for BTCL and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCL и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор