Сравнение BTCL с DZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ).
BTCL и DZZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. DZZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (-200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и DZZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -48.59% | -39.52% | 105.78% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -28.67% | 132.78% | -14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у DZZ с доходностью -28.67%.
BTCL
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -75.89%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- 79.03%
- 1 год
- 71.54%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- -8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и DZZ
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Доходность на риск
BTCL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
BTCL
DZZ
Сравнение BTCL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.43 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 2.45 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.91 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.55 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.43 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.21 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и DZZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и DZZ
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.30% | 1.70% | 4.35% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и DZZ
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -96.64% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -74.95% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.65% | -93.33% | +15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -82.19% | +51.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.32% | 43.78% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и DZZ
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.63% | 15.56% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.17% | 126.06% | -51.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.39% | 168.03% | -77.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.24% | 82.50% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.24% | 63.36% | +36.88% |