Сравнение BTCL с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
BTCL и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCL и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCL и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -46.59% | -39.52% | 105.78% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 19.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCL показывает доходность -46.59%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
BTCL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -46.59%
- 6 месяцев
- -73.47%
- 1 год
- -56.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCL и DGP
BTCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
BTCL vs. DGP — Ранг доходности на риск
BTCL
DGP
Сравнение BTCL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCL | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.95 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | 2.32 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.92 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 11.08 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.95 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.31 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BTCL и DGP составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCL и DGP
Дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.17% | 1.70% | 4.35% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BTCL и DGP
Максимальная просадка BTCL за все время составила -78.41%, примерно равная максимальной просадке DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCL и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.41% | -75.31% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.41% | -36.58% | -41.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -22.22% | -54.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -41.24% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.03% | 9.64% | +31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCL и DGP
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) имеет более высокую волатильность в 25.68% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что BTCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCL | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.68% | 24.21% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.39% | 48.07% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.56% | 55.32% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.31% | 38.34% | +61.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.31% | 34.93% | +65.38% |