Сравнение BTCI с WGMI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 261.44% for WGMI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 6.44% |
Correlation
The correlation between BTCI and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between BTCI and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCI
WGMI
Сравнение BTCI c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.17 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 10.48 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 3.48 | -4.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.30 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и WGMI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -85.76% | +40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -50.94% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -3.01% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -42.86% | +27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 25.08% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и WGMI
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 18.90% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 55.08% | -24.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 75.99% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 81.50% | -41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 81.50% | -41.38% |
Сравнение комиссий BTCI и WGMI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и WGMI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -34.52% for BTCI. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Neos and Valkyrie. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор