Сравнение BTCI с WGMI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 233.32% for WGMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 69.66%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 69.66%
- 6 месяцев
- 55.30%
- 1 год
- 233.32%
- 3 года*
- 75.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -1.09% | 26.12% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 69.66% | 72.47% | 4.30% |
Correlation
The correlation between BTCI and WGMI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between BTCI and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BTCI
WGMI
Сравнение BTCI c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.61 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.33 | -10.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и WGMI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -85.76% | +37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -50.94% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -9.94% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -42.37% | +26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 25.13% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и WGMI
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.99%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 21.80% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 55.06% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 76.83% | -36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 81.50% | -41.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 81.50% | -41.13% |
Сравнение комиссий BTCI и WGMI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и WGMI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and WGMI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (21.80%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 233.32% vs -40.76% for BTCI. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 233.32% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Neos and Valkyrie. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор