Сравнение BTCI с STRK
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -43.86% for STRK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCI показывает доходность -29.86%, а STRK немного выше – -28.53%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -25.72%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -31.81%
- 1 год
- -43.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -6.45% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -28.53% | -0.74% |
Correlation
The correlation between BTCI and STRK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between BTCI and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. STRK — Ранг доходности на риск
BTCI
STRK
Сравнение BTCI c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.83 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.44 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и STRK
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -53.21% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -53.21% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -53.21% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -22.62% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 30.54% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и STRK
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.99%, в то время как у Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 15.52% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 26.19% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 37.86% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 36.63% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 36.63% | +3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и STRK
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности STRK в 19.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 19.33% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and STRK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (15.52%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs STRK's -53.21%.
BTCI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор