Сравнение BTCI с STRK
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs -30.62% for STRK. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у STRK с доходностью -11.11%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.50%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -17.63%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -6.12% |
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.11% | 0.61% |
Correlation
The correlation between BTCI and STRK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between BTCI and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. STRK — Ранг доходности на риск
BTCI
STRK
Сравнение BTCI c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.73 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.07 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.86 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и STRK
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки STRK в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -41.90% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -41.90% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -41.81% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -21.78% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 28.71% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и STRK
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (STRK) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.68% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 22.16% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 35.55% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 35.03% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 35.03% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и STRK
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что больше доходности STRK в 11.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.72% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and STRK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to STRK (5.68%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs STRK's -41.90%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор