Сравнение BTCI с SPYI
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -41.43% vs 18.77% for SPYI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.61%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.23%.
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 7.03%
- С начала года
- 8.23%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 8.23% | 16.67% | 1.04% |
Correlation
The correlation between BTCI and SPYI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BTCI
SPYI
Сравнение BTCI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.44 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 11.93 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и SPYI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.42%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.42% | -16.47% | -31.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.42% | -7.72% | -40.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.25% | -0.40% | -43.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -1.79% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.39% | 1.58% | +27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и SPYI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 3.03% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 8.46% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 10.45% | +29.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 12.96% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.04% | 12.96% | +27.08% |
Сравнение комиссий BTCI и SPYI
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и SPYI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.61%, что больше доходности SPYI в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.75% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and SPYI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to SPYI (3.03%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.42% vs SPYI's -16.47%.
On 1-year performance, SPYI leads with 18.77% vs -41.43% for BTCI. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYI has performed better with a 18.77% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 11.75% for SPYI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while SPYI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.68% for SPYI.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор