Сравнение BTCI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
BTCI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BTCI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BTCI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTCI и SPYI
BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
BTCI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
BTCI
SPYI
Сравнение BTCI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.04 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.57 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.54 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.06 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.04 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.01 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BTCI и SPYI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и SPYI
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и SPYI
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BTCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -16.47% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -11.02% | -33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -4.50% | -36.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -1.86% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 2.11% | +18.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и SPYI
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BTCI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 5.10% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 8.29% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 16.22% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.35% | 13.12% | +28.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.35% | 13.12% | +28.23% |