Сравнение BTCI с SMH
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. BTCI is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, BTCI returned -35.48% vs 136.32% for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 72.15%
- 6 месяцев
- 75.62%
- 1 год
- 136.32%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 38.42%
- 10 лет*
- 37.49%
Сравнение доходности по годам BTCI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.15% | 49.17% | -1.65% |
Correlation
The correlation between BTCI and SMH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. SMH — Ранг доходности на риск
BTCI
SMH
Сравнение BTCI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.60 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 9.18 | -9.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 33.74 | -35.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и SMH
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -84.96% | +37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -14.93% | -32.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.20% | -2.81% | -41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -41.04% | +25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.15% | 4.06% | +22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и SMH
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 11.27%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 16.25% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 27.73% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 33.20% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 35.47% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 32.82% | +7.45% |
Сравнение комиссий BTCI и SMH
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и SMH
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and SMH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.25%) compared to BTCI (11.27%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 136.32% vs -35.48% for BTCI. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 11.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 136.32% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 0.18% for SMH.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор