Сравнение BTCI с SCHD
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BTCI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, BTCI returned -35.48% vs 26.16% for SCHD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам BTCI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | -4.26% |
Correlation
The correlation between BTCI and SCHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BTCI
SCHD
Сравнение BTCI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.70 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.97 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и SCHD
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -33.37% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -4.61% | -42.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.20% | -0.03% | -44.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -3.31% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.15% | 1.89% | +24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и SCHD
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 3.05% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 7.53% | +23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 10.93% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 14.38% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 16.72% | +23.55% |
Сравнение комиссий BTCI и SCHD
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и SCHD
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что больше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and SCHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (11.27%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs SCHD's -33.37%.
On 1-year performance, SCHD leads with 26.16% vs -35.48% for BTCI. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 26.16% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 3.22% for SCHD.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Neos and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор