Сравнение BTCI с LFGY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -34.52% vs 8.63% for LFGY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 17.68%.
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -4.64% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 17.68% | -8.18% |
Correlation
The correlation between BTCI and LFGY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between BTCI and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. LFGY — Ранг доходности на риск
BTCI
LFGY
Сравнение BTCI c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCI | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.24 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.53 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.23 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.14 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BTCI и LFGY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.98% | -35.94% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.98% | -35.94% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.39% | -10.11% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -14.06% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.20% | 16.43% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и LFGY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 8.15%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.49% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.49% | 30.08% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 37.07% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 41.90% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 41.90% | -1.78% |
Сравнение комиссий BTCI и LFGY
И BTCI, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и LFGY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.34%, что меньше доходности LFGY в 82.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 82.56% | 94.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and LFGY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.49%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -44.98% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with 8.63% vs -34.52% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a 8.63% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI and LFGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 44.34% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while LFGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор