Сравнение BTCI с LFGY
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs -1.80% for LFGY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCI charges 0.99%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 10.26%.
BTCI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -20.99%
- С начала года
- -29.86%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.86% | -2.28% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
Correlation
The correlation between BTCI and LFGY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between BTCI and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. LFGY — Ранг доходности на риск
BTCI
LFGY
Сравнение BTCI c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.11 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и LFGY
Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.13% | -35.94% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.13% | -35.94% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.13% | -15.78% | -32.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -13.95% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 16.69% | +10.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и LFGY
Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.99%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 13.75% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 31.52% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 38.63% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.37% | 42.38% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.37% | 42.38% | -2.01% |
Сравнение комиссий BTCI и LFGY
BTCI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и LFGY
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что меньше доходности LFGY в 87.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 45.80% | 36.46% | 6.76% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and LFGY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, LFGY leads with -1.80% vs -40.76% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFGY has performed better with a -1.80% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 45.80% for BTCI.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while LFGY is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 1.02% for LFGY.
LFGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор