Сравнение BTCI с JEPQ
BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. BTCI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, BTCI returned -35.48% vs 25.53% for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности BTCI и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCI показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 5.38% |
Correlation
The correlation between BTCI and JEPQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
BTCI
JEPQ
Сравнение BTCI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.91 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.84 | -15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCI и JEPQ
Максимальная просадка BTCI за все время составила -47.16%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.16% | -20.07% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -8.82% | -38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.20% | -1.64% | -42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -3.41% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.15% | 1.85% | +24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCI и JEPQ
NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 4.98% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.13% | 10.22% | +20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 12.61% | +26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 16.73% | +23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.27% | 16.73% | +23.54% |
Сравнение комиссий BTCI и JEPQ
BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCI и JEPQ
Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что больше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
BTCI and JEPQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (11.27%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -47.16% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 25.53% vs -35.48% for BTCI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.53% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 10.22% for JEPQ.
BTCI is categorized as Cryptocurrency, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Neos and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCI и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор