PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTCI с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

BTCI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BTCI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCI и IWMI

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий BTCI и IWMI

BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

BTCI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.37

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

1.98

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.09

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

9.62

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.37

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.72

-0.70

Корреляция

Корреляция между BTCI и IWMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и IWMI

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок BTCI и IWMI

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

BTCIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-23.88%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-12.42%

-32.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-4.80%

-36.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-4.44%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

2.70%

+17.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и IWMI

NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что BTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTCIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

6.95%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

11.89%

+21.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

19.09%

+20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

18.28%

+23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

18.28%

+23.07%