PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCI с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BTCI и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTCI и BTCZ


2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
-20.23%-1.09%28.24%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
28.74%-29.11%-58.52%

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -20.23%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.


BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS Bitcoin High Income ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Сравнение комиссий BTCI и BTCZ

BTCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Доходность на риск

BTCI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTCIBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.13

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.45

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.26

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.36

-0.30

BTCI vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BTCIBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.13

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.60

+0.62

Корреляция

Корреляция между BTCI и BTCZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и BTCZ

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


TTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
43.58%36.46%6.76%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок BTCI и BTCZ

Максимальная просадка BTCI за все время составила -44.98%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BTCIBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.98%

-91.06%

+46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.98%

-68.27%

+23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.01%

-79.24%

+38.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-72.75%

+59.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

48.60%

-28.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и BTCZ

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 10.21%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BTCIBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

26.38%

-16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.66%

73.37%

-39.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

90.72%

-50.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.35%

99.57%

-58.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.35%

99.57%

-58.22%