PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCI с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCI с BTCZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCI returned -40.76% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BTCI charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.

Доходность

Сравнение доходности BTCI и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCI показывает доходность -29.86%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.

BTCI

1 день
-0.88%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.65%
1 год
-40.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
2.34%
1 месяц
55.82%
С начала года
55.82%
6 месяцев
54.90%
1 год
92.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCI и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.86%-1.09%26.12%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		55.82%-29.11%-57.48%

Correlation

The correlation between BTCI and BTCZ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

-0.99

The correlation between BTCI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Bitcoin High Income ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с MSTUBTCZ с ETHDBTCZ с BITXBTCZ с XRPBTCZ с BTRNBTCZ с LTCNBTCZ с ARKB

Доходность на риск

BTCI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCIBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.04

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.76

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.89

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

3.88

-5.38

BTCI vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCI на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCI и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCI и BTCZ

Максимальная просадка BTCI за все время составила -48.13%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCI и BTCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCIBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.13%

-91.06%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.13%

-49.02%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.13%

-74.87%

+26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-73.68%

+57.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.33%

23.81%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCI и BTCZ

Текущая волатильность для NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) составляет 12.99%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что BTCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCIBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

26.92%

-13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

68.80%

-37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

88.95%

-49.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

97.08%

-56.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.37%

97.08%

-56.71%

Сравнение комиссий BTCI и BTCZ

BTCI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCI и BTCZ

Дивидендная доходность BTCI за последние двенадцать месяцев составляет около 45.80%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BTCI and BTCZ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, BTCI dropped -48.13% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -40.76% for BTCI. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

BTCI has the higher dividend yield at 45.80%, compared with 0.01% for BTCZ.

They also come from different issuers: Neos and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for BTCI and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCI и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор