Сравнение BITO с YBTC
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -46.42% vs -39.86% for YBTC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.10%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.19%.
BITO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -34.63%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -46.42%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- -28.02%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -39.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.10% | -11.19% | 102.57% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.19% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between BITO and YBTC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BITO and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BITO
YBTC
Сравнение BITO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.82 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.33 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и YBTC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -48.84% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -48.84% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -43.18% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -14.36% | -22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 29.89% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и YBTC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 9.67% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.67% | 32.56% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.18% | 40.21% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.82% | 40.74% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.82% | 40.74% | +14.08% |
Сравнение комиссий BITO и YBTC
И BITO, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и YBTC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 59.70%, что меньше доходности YBTC в 84.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.70% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 82.45% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITO and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (11.45%) compared to YBTC (9.67%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -39.86% vs -46.42% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.86% return vs -46.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 84.97%, compared with 59.70% for BITO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор