Сравнение BITO с YBTC
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -45.00% vs -39.52% for YBTC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -21.88%.
BITO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -12.90%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- 22.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $991.40M | $2.39B | $2.05B | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам BITO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.23% | -11.19% | 102.57% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between BITO and YBTC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BITO and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BITO
YBTC
Сравнение BITO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.81 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.25 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и YBTC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -48.84% | -29.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.47% | -48.84% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.81% | -42.95% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.21% | -15.04% | -22.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.90% | 31.70% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и YBTC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.86% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 31.08% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 40.08% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.54% | 40.37% | +14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.54% | 40.37% | +14.17% |
Сравнение комиссий BITO и YBTC
И BITO, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и YBTC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.28%, что меньше доходности YBTC в 79.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 46.28% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITO and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (8.06%) compared to YBTC (6.86%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -39.52% vs -45.00% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -39.52% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 46.28% for BITO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор