Сравнение BITO с YBTC
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -45.57% vs -40.89% for YBTC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.58%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -29.52%.
BITO
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.58%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- -45.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.58% | -11.19% | 102.57% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.52% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between BITO and YBTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BITO and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BITO
YBTC
Сравнение BITO c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.84 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.47 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и YBTC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -48.82% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.50% | -48.82% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.50% | -48.53% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.87% | -13.63% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 27.86% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и YBTC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 13.03% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 12.95% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 32.08% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 40.04% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 40.98% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.03% | 40.98% | +14.05% |
Сравнение комиссий BITO и YBTC
И BITO, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и YBTC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.86%, что меньше доходности YBTC в 93.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.86% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 93.68% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BITO and YBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (13.03%) compared to YBTC (12.95%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, YBTC leads with -40.89% vs -45.57% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -40.89% return vs -45.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 93.68%, compared with 73.86% for BITO.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
YBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор