Сравнение BTCFX с FSELX
BTCFX (Bitcoin ProFund Investor Class) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both mutual funds - BTCFX is a Cryptocurrency fund actively managed by ProFunds, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, BTCFX returned 20.18%/yr vs 56.28%/yr for FSELX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BTCFX charges 1.18%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности BTCFX и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCFX показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 62.20%.
BTCFX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- -32.94%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -48.07%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 62.20%
- 1 год
- 101.84%
- 3 года*
- 56.28%
- 5 лет*
- 42.87%
- 10 лет*
- 36.92%
Сравнение доходности по годам BTCFX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | -27.15% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 62.20% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 26.10% |
Correlation
The correlation between BTCFX and FSELX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCFX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
BTCFX
FSELX
Сравнение BTCFX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCFX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.53 | -7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 20.74 | -22.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCFX и FSELX
Максимальная просадка BTCFX за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCFX и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCFX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.89% | -82.54% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.81% | -15.52% | -39.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.81% | -36.31% | -18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.04% | -14.24% | -35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -28.64% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.03% | 4.88% | +29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCFX и FSELX
Текущая волатильность для Bitcoin ProFund Investor Class (BTCFX) составляет 11.65%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что BTCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCFX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 18.43% | -6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 32.45% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.61% | 38.92% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 40.11% | +15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 35.64% | +19.49% |
Сравнение комиссий BTCFX и FSELX
BTCFX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCFX и FSELX
Дивидендная доходность BTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.22%, что больше доходности FSELX в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor Class | 32.22% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.10% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Часто задаваемые вопросы
BTCFX and FSELX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (18.43%) compared to BTCFX (11.65%). In terms of maximum drawdown, BTCFX dropped -77.89% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCFX и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор