Сравнение BTCC с MSTZ
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -6.05% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 39.20% |
Correlation
The correlation between BTCC and MSTZ is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between BTCC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
BTCC
MSTZ
Сравнение BTCC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.55 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 6.84 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и MSTZ
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -99.38% | +54.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -84.89% | +40.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -97.53% | +57.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -94.55% | +76.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 43.95% | -17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и MSTZ
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 7.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 55.03% | -47.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 134.45% | -105.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 148.58% | -114.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 170.73% | -138.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 170.73% | -138.98% |
Сравнение комиссий BTCC и MSTZ
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и MSTZ
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and MSTZ have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to BTCC (7.70%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 0.00% for MSTZ.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор