Сравнение BTCC с SCUS
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs 4.00% for SCUS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.51%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -6.05% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 3.42% |
Correlation
The correlation between BTCC and SCUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. SCUS — Ранг доходности на риск
BTCC
SCUS
Сравнение BTCC c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.61 | -1.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 24.13 | -24.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 104.03 | -105.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и SCUS
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -0.17% | -44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -0.17% | -44.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -0.06% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -0.02% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 0.04% | +24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и SCUS
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 0.22% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 0.50% | +27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 0.68% | +33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 0.71% | +31.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 0.71% | +31.37% |
Сравнение комиссий BTCC и SCUS
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и SCUS
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности SCUS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and SCUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (11.81%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -35.28% for BTCC. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 3.91% for SCUS.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Grayscale and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор