Сравнение BTCC с BFJL
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BTCC returned -38.04% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BTCC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.31%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -21.31% | -18.22% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BTCC and BFJL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between BTCC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BTCC
BFJL
Сравнение BTCC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.74 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.03 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BFJL
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -21.27% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -21.27% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.82% | -18.46% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -12.67% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 15.27% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BFJL
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 2.86% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 6.80% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 13.16% | +21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.75% | 13.27% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.75% | 13.27% | +18.48% |
Сравнение комиссий BTCC и BFJL
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BFJL
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 102.42% | 63.86% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and BFJL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (7.70%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 1.41% for BFJL.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for BFJL.
BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор