PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BTCC с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BTCC и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCC показывает доходность -21.31%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.


BTCC

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-26.26%
С начала года
-21.31%
1 год
-38.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCC и BFJL


Correlation

The correlation between BTCC and BFJL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.83

The correlation between BTCC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Bitcoin Covered Call ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Доходность на риск

BTCC vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCC
Ранг доходности на риск BTCC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC: 11
Ранг коэф-та Мартина

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCC c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BTCCBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.80

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.74

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.03

-0.39

BTCC vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCC на текущий момент составляет -1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFJL равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCC и BFJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCC и BFJL

Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BFJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BTCCBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-21.27%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.40%

-21.27%

-23.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.82%

-18.46%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.82%

-12.67%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.80%

15.27%

+11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCC и BFJL

Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BTCCBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

2.86%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.53%

6.80%

+21.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.39%

13.16%

+21.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.75%

13.27%

+18.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

13.27%

+18.48%

Сравнение комиссий BTCC и BFJL

BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCC и BFJL

Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 102.42%, что больше доходности BFJL в 1.41%


ПозицияTTM2025
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%
BTCC
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF
102.42%63.86%

Часто задаваемые вопросы


BTCC and BFJL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCC has higher volatility (7.70%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BFJL's -21.27%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -38.04% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.

BTCC has the higher dividend yield at 102.42%, compared with 1.41% for BFJL.

BTCC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for BFJL.

BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCC и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор