Сравнение BTCC с BFAP
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -35.28% vs -25.68% for BFAP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC показывает доходность -22.58%, а BFAP немного выше – -22.18%.
BTCC
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -22.58%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.58% | -3.40% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BTCC and BFAP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between BTCC and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BTCC
BFAP
Сравнение BTCC c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCC | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.77 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.40 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BFAP
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -33.31% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -33.31% | -11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.78% | -32.37% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -11.64% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 18.39% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BFAP
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 5.22% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.13% | 16.92% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 21.43% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 20.47% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 20.47% | +11.61% |
Сравнение комиссий BTCC и BFAP
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BFAP
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 111.84%, что больше доходности BFAP в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 111.84% | 63.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTCC and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCC has higher volatility (11.81%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BFAP's -33.31%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.68% vs -35.28% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.68% return vs -35.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BTCC has the higher dividend yield at 111.84%, compared with 24.38% for BFAP.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for BFAP.
BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор