Сравнение BTCC с BFAP
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BTCC returned -33.54% vs -24.44% for BFAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTCC показывает доходность -20.81%, а BFAP немного ниже – -20.89%.
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -4.00% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
Correlation
The correlation between BTCC and BFAP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between BTCC and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. BFAP — Ранг доходности на риск
BTCC
BFAP
Сравнение BTCC c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.45 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и BFAP
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -31.25% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -31.25% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.44% | -31.25% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -10.77% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 16.89% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и BFAP
Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что BTCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 3.59% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 17.66% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.92% | 21.26% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.68% | 20.57% | +11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 20.57% | +11.11% |
Сравнение комиссий BTCC и BFAP
BTCC берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и BFAP
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 105.03%, что больше доходности BFAP в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BTCC and BFAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -33.54% for BTCC. On fees, BTCC is cheaper at 0.66% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCC is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 23.98% for BFAP.
They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.90% for BFAP.
BTCC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор