Сравнение BTCC с MNRS
BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. BTCC is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, BTCC returned -35.11% vs 112.67% for MNRS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTCC charges 0.66%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности BTCC и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCC показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 62.19%.
BTCC
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTCC и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -22.92% | -6.34% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 68.02% |
Correlation
The correlation between BTCC and MNRS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between BTCC and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCC vs. MNRS — Ранг доходности на риск
BTCC
MNRS
Сравнение BTCC c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTCC | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.00 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.91 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTCC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.62 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.81 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок BTCC и MNRS
Максимальная просадка BTCC за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCC и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -56.70% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.40% | -56.70% | +12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.04% | -10.60% | -30.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -23.69% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.02% | 28.94% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCC и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) составляет 8.74%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что BTCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 19.78% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.38% | 52.30% | -24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.99% | 70.18% | -37.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 70.43% | -38.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 70.43% | -38.71% |
Сравнение комиссий BTCC и MNRS
BTCC берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCC и MNRS
Дивидендная доходность BTCC за последние двенадцать месяцев составляет около 107.90%, что больше доходности MNRS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 107.90% | 63.86% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BTCC and MNRS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to BTCC (8.74%). In terms of maximum drawdown, BTCC dropped -44.40% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -35.11% for BTCC. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BTCC has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -35.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 107.90%, compared with 0.33% for MNRS.
BTCC is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. Their fees differ too: 0.66% for BTCC and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCC и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор