Сравнение BTC-USD с XLM-USD
BTC-USD (Bitcoin) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции BTC-USD уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 57.23% против 60.23% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and XLM-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, BTC-USD and XLM-USD have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
XLM-USD
Сравнение BTC-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.40 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.57 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и XLM-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -96.21% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -71.19% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -74.37% | +23.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -83.25% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -96.21% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -78.80% | +30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -72.14% | +29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 50.48% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.97%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 43.48% | -31.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 59.28% | -24.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 70.60% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 74.72% | -30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 112.79% | -56.18% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and XLM-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to BTC-USD (11.97%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор