Сравнение BTC-USD с VWO
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 9.00%/yr for VWO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 57.32% против 9.00% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
VWO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.77% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VWO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г. | 0.10 |
Over the past year, BTC-USD and VWO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VWO — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VWO
Сравнение BTC-USD c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.28 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.21 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.80 | -9.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VWO
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -67.68% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -11.17% | -40.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -17.37% | -33.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -32.60% | -44.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -36.39% | -47.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -2.68% | -46.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.35% | -15.80% | -26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.02% | 3.17% | +31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VWO
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 6.64% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 14.04% | +20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 16.54% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.71% | 17.48% | +27.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.62% | 19.22% | +37.40% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VWO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VWO (6.64%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VWO's -67.68%.
VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор