Сравнение BTC-USD с VTI
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 59.37%/yr vs 14.71%/yr for VTI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 59.37% против 14.71% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between BTC-USD and VTI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, BTC-USD and VTI have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. VTI — Ранг доходности на риск
BTC-USD
VTI
Сравнение BTC-USD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.93 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.45 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.10 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.50 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и VTI
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -55.45% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -8.92% | -41.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.87% | -19.30% | -31.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -25.36% | -51.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -35.00% | -48.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -2.93% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -8.02% | -34.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 1.94% | +32.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и VTI
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 3.90% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 9.55% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 12.48% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 17.44% | +27.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 18.32% | +38.38% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and VTI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to VTI (3.90%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор