PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 57.32% против 8.03% соответственно.

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between BTC-USD and VDC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.04

The correlation between BTC-USD and VDC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

BTC-USD vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.58

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
0.93

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

0.79

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

1.60

-2.96

BTC-USD vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и VDC

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-34.24%

-51.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-9.28%

-41.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-11.78%

-39.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-16.55%

-60.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-25.31%

-58.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-4.37%

-44.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-3.73%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.02%

4.57%

+30.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и VDC

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

4.62%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

10.02%

+24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

12.57%

+23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.71%

13.17%

+31.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

14.66%

+41.96%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and VDC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VDC's -34.24%.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор