PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTC-USD с VAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTC-USD с VAW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while VAW (Vanguard Materials ETF) is Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.32%/yr vs 10.56%/yr for VAW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и VAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Materials ETF (VAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.32%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции VAW по среднегодовой доходности: 57.32% против 10.56% соответственно.

BTC-USD

1 день
0.05%
1 месяц
-19.79%
С начала года
-27.32%
6 месяцев
-29.56%
1 год
-39.85%
3 года*
34.86%
5 лет*
10.27%
10 лет*
57.32%

VAW

1 день
1.79%
1 месяц
-0.28%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.42%
1 год
22.18%
3 года*
11.43%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTC-USD и VAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTC-USD
Bitcoin		-27.32%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%
VAW
Vanguard Materials ETF		13.71%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%

Correlation

The correlation between BTC-USD and VAW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2012 г.

0.12

The correlation between BTC-USD and VAW shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin

Vanguard Materials ETF

Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN
Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM

Доходность на риск

BTC-USD vs. VAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTC-USD c VAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTC-USDVAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.21

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
1.76

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.66

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

5.30

-6.66

BTC-USD vs. VAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа VAW равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и VAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и VAW

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и VAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTC-USDVAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.30%

-62.17%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.21%

-13.42%

-37.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.21%

-23.21%

-28.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

-25.50%

-51.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

-41.13%

-42.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-3.33%

-45.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.35%

-9.63%

-32.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.02%

4.20%

+30.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и VAW

Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTC-USDVAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

7.64%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.59%

14.81%

+19.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

18.45%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.71%

19.76%

+24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

21.26%

+35.36%

Часто задаваемые вопросы

BTC-USD and VAW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to VAW (7.64%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs VAW's -62.17%.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и VAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор