Сравнение BTC-USD с V
BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.23%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -26.27%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции BTC-USD превзошли акции V по среднегодовой доходности: 57.23% против 15.98% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и V
Correlation
The correlation between BTC-USD and V is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between BTC-USD and V shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. V — Ранг доходности на риск
BTC-USD
V
Сравнение BTC-USD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.73 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.57 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и V
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -51.90% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -17.18% | -34.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -20.38% | -30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -28.60% | -48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -36.36% | -47.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -12.96% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.36% | -8.26% | -34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.16% | 10.73% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и V
Bitcoin (BTC-USD) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 5.57% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.64% | 17.57% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 22.35% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 22.82% | +21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 24.45% | +32.16% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and V have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор